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1、第 章 現(xiàn)金資產(chǎn)及流動性管理,4,北京大學出版社提供,2,第四章 現(xiàn)金資產(chǎn)及流動性管理,,第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成,第三節(jié) 現(xiàn)金頭寸的匡算方法,第二節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)流動性預測,第四節(jié) 資金頭寸的調(diào)劑,第五節(jié) 商業(yè)銀行流動性管理,第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成,北京大學出版社提供,4,第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成,一、現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成 現(xiàn)金資產(chǎn)的概念 是指商業(yè)銀行所持有的現(xiàn)金及與現(xiàn)金等同、隨時可用于支付的資產(chǎn)。 銀行持有的現(xiàn)金，即現(xiàn)金資產(chǎn)，也可稱為現(xiàn)金頭寸，主要包括庫存現(xiàn)金、在中央銀行的存款、存放同業(yè)存款和在途資金等四個項目。,北京大學出版社提供,5,第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成,二、現(xiàn)金資產(chǎn)管理的原則 存量適度原則
2、適時調(diào)節(jié)流量原則 庫存現(xiàn)金安全防范原則,北京大學出版社提供,6,第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成,三、銀行保持現(xiàn)金資產(chǎn)的目的 滿足日常交易提取現(xiàn)金的需要 滿足中央銀行存款準備金制度的要求 保證存戶所開支票的兌付 保持清償力的需要,北京大學出版社提供,7,第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成,四、現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性之間的關(guān)系 庫存現(xiàn)金與流動性供求 法定存款準備金與流動性供求 存放同業(yè)與流動性需求 托收中的現(xiàn)金與流動性供求,第二節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)流動性預測,北京大學出版社提供,9,第二節(jié)負債流動性指標,一、資金來源與資金運用法 是指銀行通過預測資金來源與占用數(shù)量來預測流動性需要量，進而組織資金來源，滿足流動性需求的一種方法。這種
3、方法的基本操作程序是： 1預測計劃期（如1年）存貸款數(shù)額，通常是按月或按周計算存貸額的預測值。 2根據(jù)同一時期存貸增減額變動的估計，測算出流動性需求凈額（短缺或盈余）。,北京大學出版社提供,10,第二節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)流動性預測,二、資金結(jié)構(gòu)法 1預測流動性需求 2預測最有可能出現(xiàn)的流動性需求,北京大學出版社提供,11,第二節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)流動性預測,三、流動性指標法 資產(chǎn)流動性指標 負債流動性指標,第三節(jié) 現(xiàn)金頭寸的匡算方法,北京大學出版社提供,13,第三節(jié) 現(xiàn)金頭寸的匡算方法,一、銀行頭寸的構(gòu)成及管理原則 1基礎(chǔ)頭寸和可用頭寸及其構(gòu) 頭寸 基礎(chǔ)頭寸 可用頭寸 可貸頭寸,北京大學出版社提供,14,一、
4、銀行頭寸的構(gòu)成及管理原則 2. 資金頭寸的匡算 在當天營業(yè)開始或營業(yè)中間進行 在當天業(yè)務終了軋頭寸，用以平衡聯(lián)行匯差和保持在中央銀行的存款,第三節(jié) 代理業(yè)務,北京大學出版社提供,15,第三節(jié) 代理業(yè)務,一、銀行頭寸的構(gòu)成及管理原則 3. 商業(yè)銀行頭寸管理原則 基本原則是盡量減少現(xiàn)金持有量及加快現(xiàn)金收取，以降低機會成本。 要不斷地監(jiān)視各種存款的變動情況，特別是大存款客戶的動向。 密切關(guān)注貨幣市場的走勢，觀察反映宏觀經(jīng)濟運行的各種經(jīng)濟指標,第四節(jié) 資金頭寸的調(diào)劑,北京大學出版社提供,17,第四節(jié) 資金頭寸的調(diào)劑,一、頭寸調(diào)度的意義 頭寸調(diào)度是銀行擴大業(yè)務、增強實力的基本手段 頭寸調(diào)度是維護和提高銀
5、行信譽的保證 頭寸調(diào)度是避免和減少銀行經(jīng)營風險的重要手段 頭寸調(diào)度是商業(yè)銀行提高經(jīng)營效益的重要途徑,北京大學出版社提供,18,第四節(jié) 咨詢顧問業(yè)務,二、資金調(diào)度的方法及渠道 1.近期頭寸調(diào)度 1要保持適度的支付準備金 2選擇多種渠道多種方式調(diào)出調(diào)入資金 3應選擇最佳路線和最佳時間調(diào)度資金 4. 要加強內(nèi)部各個業(yè)務部門的協(xié)調(diào)行動,北京大學出版社提供,19,第四節(jié) 咨詢顧問業(yè)務,二、資金調(diào)度的方法及渠道 2.遠期頭寸調(diào)度 資金供應狀況 資產(chǎn)的搭配來安排遠期和近期資金的轉(zhuǎn)換 意向協(xié)議 回購協(xié)議,北京大學出版社提供,20,第五節(jié) 商業(yè)銀行流動性管理,一、流動性及流動性風險 流動性的概念 商業(yè)銀行的流動
6、性體現(xiàn)在資產(chǎn)和負債兩個方面。資產(chǎn)的流動性主要是指資產(chǎn)在不發(fā)生損失或盡可能少發(fā)生損失的前提下迅速變現(xiàn)的能力；而負債的流動性則是商業(yè)銀行能夠以最合理的成本通過負債手段來獲取現(xiàn)金的能力。銀行資產(chǎn)的流動性綜合反映了銀行的應變能力。,北京大學出版社提供,21,一、流動性及流動性風險 流動性風險的概念 是指銀行不能保持必要的資金來源或者不能鎖定外部資金與資產(chǎn)規(guī)模保持平衡從而引發(fā)清償問題的可能性。,第五節(jié) 商業(yè)銀行流動性管理,北京大學出版社提供,22,第五節(jié) 商業(yè)銀行流動性管理,二 、商業(yè)銀行流動性風險的衡量 靜態(tài)分析法 1核心存款與總資產(chǎn)的比例 2貸款總額與總資產(chǎn)的比率 3流動性資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率 4易變
7、負債與總資產(chǎn)的比率 5大額負債依賴度比率,北京大學出版社提供,23,第五節(jié) 商業(yè)銀行流動性管理,二 、商業(yè)銀行流動性風險的衡量 動態(tài)分析法 1流動性缺口法 2現(xiàn)金流量法,北京大學出版社提供,24,第五節(jié) 商業(yè)銀行流動性管理,三、商業(yè)銀行流動性管理 流動性計劃 流動性預測 流動性管理策略 1資產(chǎn)流動管理（或資產(chǎn)轉(zhuǎn)換）策略 2借入流動性管理策略 3平衡流動性資產(chǎn)（資產(chǎn)負債流動性）管理策略,,第五節(jié) 表外業(yè)務,,,,北京大學出版社提供,26,第五節(jié) 表外業(yè)務,一、表外業(yè)務概述 表外業(yè)務的涵義及特點 （1）商業(yè)銀行表外業(yè)務的最突出特點是提供非資金的金融服務，資金與服務相分離。 （2）表外業(yè)務形式多
8、樣。 （3）表外業(yè)務，特別是金融衍生工具類業(yè)務的金融杠桿性極高。 （4）表外業(yè)務透明度低，監(jiān)管難度大。,北京大學出版社提供,27,第五節(jié) 表外業(yè)務,一、表外業(yè)務概述 表外業(yè)務的分類 1根據(jù)風險標準分類 2根據(jù)性質(zhì)和內(nèi)容分類 貿(mào)易融通類業(yè)務 金融保證類業(yè)務 金融衍生類業(yè)務,北京大學出版社提供,28,第五節(jié) 表外業(yè)務,一、表外業(yè)務概述 表外業(yè)務的發(fā)展與現(xiàn)狀 表外業(yè)務迅速發(fā)展的原因 （1）全球金融環(huán)境動蕩、風險加劇。 （2）對銀行的監(jiān)管進一步加強。 （3）金融市場的結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化。 （4）金融市場競爭加劇。 （5）科技進步的推動。,北京大學出版社提供,29,第五節(jié) 表外業(yè)務,二、貿(mào)易融通類業(yè)務 銀行承兌業(yè)務 商業(yè)信用證 商業(yè)信用證是國際貿(mào)易結(jié)算中的一種重要方式，是由進口商請求當?shù)劂y行開出的一種證書，授權(quán)出口商所在地的另一家銀行通知出口商，在符合信用證規(guī)定的條件下，愿意承兌或付款承購出口商交來的匯票單據(jù)。,北京大學出版社提供,30,第五節(jié) 表外業(yè)務,三、金融保證類業(yè)務 備用信用證 貸款承諾 票據(jù)發(fā)行便利 保函業(yè)務 資產(chǎn)證券化,,,再見,
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